Veja o desempenho histórico em dois cliques. Sem programação, instalação de software ou compra de dados. Crie sua própria estratégia ou procure os melhores resultados. Obtenha alertas em tempo real de novos negócios.
Novo para testar?
As estratégias quantitativas podem ser simuladas historicamente para mostrar o desempenho como base para investimentos futuros.
Recursos inovadores.
Otimize sua estratégia testando centenas ou milhares de permutações de uma variável e veja um gráfico das tendências de desempenho.
Preços simples.
Se você é um conselheiro, gerente de fundo, comerciante ou investidor individual, temos um plano para atender às suas necessidades.
Estratégia de negociação de software backtest
Software de negociação automatizado | Backtesting Software - A seguir, há uma lista de softwares que permitem aos comerciantes testar e / ou automatizar estratégias e sistemas de negociação.
Nem todos os softwares de backtest podem automatizar sua negociação, colocando negociações através de um corretor, mas, uma vez que são tipos relacionados de software de negociação, optei por fornecer uma lista de recursos em uma única página, da qual você pode fazer mais pesquisas.
Se você planeja se envolver em grande quantidade de dados intraday, então você pode querer considerar obter um computador com processador Intel i7 e Windows 7, sistema operacional de 64 bits. Isso fará testes executados muito mais rápido do que um computador dual core mais barato executado em um sistema operacional de 32 bits.
Eu sei que isso é contrário ao que eu disse sobre os requisitos do dia de comércio de computadores para um comerciante discricionário, mas executar software de negociação automatizado ou software de backtesting é um animal completamente diferente e requer muito mais potência, por assim dizer.
Você também deve saber que algum software de backtesting em virtude de seu design executará backtests muito mais rápido no mesmo computador.
Você está pronto para seguir essa estrada?
Eu irei em frente e digo-o diretamente, se você não tiver experiência com a programação de computadores ou idiomas; Ir para a estrada de backtesting e / ou negociação algorítmica é uma longa estrada. Vai exigir inúmeras horas do seu tempo para produzir sistemas de negociação robustos e diários que produzam lucros consistentes e confiáveis o suficiente para trocar com dinheiro real.
É muito tentador seguir esta estrada com um sonho de produzir vários sistemas, todos fazendo negócios automaticamente sem emoções envolvidas em diferentes ações ou mesmo mercados diferentes. E certamente é possível. Mas, antes de começar com isso, penso que é sábio aprender como negociar como comerciante discricionário primeiro.
Você não precisa arriscar dinheiro real. Você pode usar um simulador, mas pelo menos se envolver com a dinâmica do mercado primeiro, antes de tentar chegar a uma estratégia mecânica para ganhar dinheiro.
Tenha uma ideia do fornecimento e demanda básica do mercado. Saiba como fazer o baixo risco para negociações de alta recompensa que são produzidas por um sistema de comércio de dia sadio.
Compreenda o tamanho da posição e o gerenciamento do dinheiro de negociação. Em outras palavras, entenda os componentes básicos da negociação antes de entrar em negociação algorítmica. Suponho que seja principalmente um senso comum, mas tenho certeza de que alguns especialistas em ciência da computação vão querer simplesmente pular de uma vez por aí, pensando que irão produzir uma máquina ATM imediatamente.
COMO BOM É O APOIO DO SOFTWARE?
Se você decidiu procurar software de negociação automatizado ou software de backtesting e especialmente se você não tem experiência nesta área, sugiro que considere uma plataforma com um fórum de usuários forte ou, pelo menos, um excelente suporte do desenvolvedor do software. Posso prometer-lhe isso com 100% de certeza. Vocês estarão usando os fóruns do desenvolvedor de software muito, e você estará fazendo muitas perguntas.
Se seus fóruns são densos com usuários experientes e úteis, isso pode fazer a diferença entre ser um usuário frustrado de um software caro ou ser um usuário de conteúdo criando resultados. Porque, você terá muitas perguntas que precisam de respostas.
COMPONENTES BÁSICOS DO SOFTWARE DE NEGOCIAÇÃO BACKTESTING E AUTOMATED.
Os seguintes sceenshots são do software Amibroker. Eu usei esse software e direi que é um software de backtesting muito bom e barato, que você pode experimentar de graça.
A maioria das plataformas de backtesting tem os mesmos componentes básicos. Eles têm uma área para inserir sua estratégia comercial usando o código do computador do software, conforme abaixo.
Eles têm páginas para ajustar as configurações do backtester, paradas, comissões e muitos outros detalhes.
Uma página para escolher símbolos, filtros e um intervalo de datas / hora para executar o backtest em. Depois de executar um backtest, uma página mostrará os resultados do teste, como data / hora de entrada e saída, lucro ou perda, número de barras no comércio, lucro acumulado, - todo o comércio por comércio.
As setas são colocadas em um (s) gráfico (s) onde todas as negociações foram inseridas e exitadas de acordo com as regras da sua estratégia.
Todos os backtesters têm uma página para otimizar as variáveis da sua estratégia.
Alguns têm gráficos 3D que permitem que você veja como as mudanças nessas variáveis impactam o lucro do sistema.
Backtesting e software de negociação automatizada fornecem-lhe uma montanha de dados, como lucro líquido, lucro médio, maior vitória,% vencedores, exposição%, max. drawdown, fator de lucro, etc., que manteriam até mesmo um adepto do trabalho, o estatístico feliz.
Mas, se você é iniciante, e nunca ouviu isso antes, tenha em mente. Não importa o quão bom os números observem nos testes de retorno, são números representando trades simulados de dados passados. Não há absolutamente nenhuma garantia de que seu sistema funcionará bem no futuro.
Confiar em um único sistema ou estratégia simplesmente não vai cortá-lo. Uma abordagem de sistema múltiplo para suavizar sua curva de equidade é a melhor maneira.
Mas, esta página não é sobre testar detalhes. Trata-se de dar-lhe um recurso de backtesting e software de negociação automatizada. Então, aqui está uma lista de empresas com links que devem mantê-lo ocupado investigando e 'demo-ing' por um bom tempo.
Usou qualquer um dos programas acima? Escreva uma revisão!
Faça sua própria página neste site!
Você usou algum dos softwares ou sites acima? Compartilhe sua experiência contando aos outros sobre isso! Como é útil para você?
Gráficos de ações inteligentes.
Aproveitando o poder das redes neurais para prever preços críticos no mercado de ações!
Pós-navegação.
Ultimate Tools for Backtesting Trading Strategies.
Ultimate Tools for Backtesting Trading Strategies.
Backtesting é a arte e a ciência de avaliar o desempenho de uma estratégia de negociação ou investimento simulando seu desempenho usando dados históricos. Você pode ter uma noção de como ele atuou no passado e sua estabilidade e volatilidade. No entanto, como você pode ter ouvido inúmeras vezes, o excelente desempenho de backtested não garante grande desempenho futuro. No entanto, uma performance não tão desejável é, muitas vezes, uma razão válida para abandonar uma estratégia de negociação específica e passar para a próxima.
Ferramentas de Backtesting grátis para o Non-Programmer.
Realmente não existe um tamanho único e # 8221; backtesting tool por aí que pode suportar praticamente qualquer estratégia sob o sol sem que o usuário conheça alguma programação. Se você for sério quanto ao comércio, então exorto você a aprender bastante programação para poder testar. Mas se você quiser rapidamente obter os resultados de testar algumas estratégias bastante simples, envolvendo investimentos passivos ou indicadores básicos, como os cruzamentos médios móveis, então uma ferramenta definitivamente o salvará algum tempo. Aqui estão as ferramentas que eu uso se eu precisar executar um backtest rápido:
# 1: ETF Replay.
O ETFReplay é um serviço Freemium que permite testar uma variedade de diferentes estratégias de investimento baseadas em ETF. Muitos dos recursos avançados e estratégias que eles oferecem exigem uma assinatura, mas uma das características mais úteis e GRATUITAS é a capacidade de backtest de um portfólio ETF de até 5 componentes. Você pode reequilibrar, mas se você precisa calcular rapidamente a curva de patrimônio, por exemplo, o desempenho de um portfólio 60/40 de SPY e TLT entre 2008 e 2011, você pode fazer isso facilmente aqui. Esta é uma excelente ferramenta para ajudá-lo a fazer alianças de ativos de backtest para a parcela passiva de sua carteira de negociação.
# 2: StockBackTest.
O StockBackTest permite testar estratégias envolvendo crossovers de médias móveis e bandas de Bollinger. Este é um dos poucos serviços que lhe permite testar indicadores técnicos simples, como estes, mas a captura é que você só pode escolher da sua lista de ações (que consiste na maioria dos títulos S & amp; P500 e ETFs mais líquidos).
# 3: Visualizador de portfólio.
Portfolio Visualizer é um dos mais recentes e mais sofisticados backtesters gratuitos que não exige que você seja um programador. Ele permite que você retroceda alocações de ativos passivos, bem como estratégias táticas pré-definidas, como Dual Momentum de Gary Antonacci. Eles também obtiveram um dos melhores simuladores de aposentadoria de Monte Carlo I & # 8217; vi.
Ferramentas de Backtesting gratuitas para o Programador.
Para testes rápidos de estratégias personalizadas, recomendo apenas fazer o download de alguns dados históricos e testá-lo no Excel ou em outra planilha. Estratégias de negociação mais sofisticadas chamarão GNU R ou GNU Octave, ambos com pacotes especializados para backtesting. Se estes ainda não o cortarem para a complexidade de sua estratégia, então você tem duas opções robustas e gratuitas disponíveis abaixo:
# 1: Quantopian (RECOMENDADO)
Quantopian tem dados minuto a minuto sobre todas as ações dos EUA negociadas desde 2002, o que permite que você reflite as estratégias intradiárias sem ser submetido a viés de sobrevivência. Você precisará do conhecimento de Python em seu backtester. Se você está começando do zero e está falando sério sobre aprender a testar suas estratégias, ESTA é a plataforma I & # 8217; d recomendo concentrar-se na aprendizagem!
# 2: MI Backtester.
Jamie Gritton & # 8217; s O Backtester do MI é um dos backtesters programáveis mais antigos disponíveis. Uma das características mais legais desta ferramenta é a capacidade de backtest amostras de estoque. Você pode conseguir uma tela como as seguintes: empresas rentáveis com um P / E no 10% inferior do mercado dos EUA e um impulso de preços nos 10% superiores do mercado e obter as escolhas atuais, mas você pode estar pensando se tal tela teria realizado historicamente. O MI Backtester, enquanto um pouco lento, permitirá que você teste o desempenho histórico dessas estratégias de investimento com base em uma combinação de fundamentais e técnicas.
Sinto falta de outros Backtesters grátis?
Se você tiver outros backtesters gratuitos que você usa regularmente, eu não mencionei, por favor me avise nos comentários abaixo!
Estratégia de negociação de software backtest
- ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados.
- múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidade de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados)
- C # e estratégia baseada em backtesting e otimização.
- Execução de vários corretores suportada, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX.
- QuantDEVELOPER - framework e IDE para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização, disponível como um plug-in do Visual Studio.
- QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado em tempo real ou de baixa latência de provedores e trocas.
- QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas.
- multi-ativos, dados de latência de vários períodos, múltiplos corretores suportados.
- OpenQuant - C # e VisualBasic sistema de nível de backtesting e negociação, multi-ativos, testes de nível intradiário, otimização, WFA etc., vários corretores e feeds de dados suportados.
- QuantTrader - ambiente de comércio de produção.
- QuantBase - gerenciamento centralizado de dados.
- QuantRouter - roteamento de dados e pedidos.
- solução multi-ativos, múltiplos feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, e. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc.
- os clientes podem usar o IDE para rotear sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE.
- Execução de vários corretores suportada, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX.
- solução multi-ativos (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads de derivativos personalizados, etc.), vários feeds de dados são suportados.
- estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização.
- Execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM etc.)
- dados diários e intradiários (estoques de nós por 43 + anos, futuros por mais de 61 anos)
- Prático para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage.
- apoiando ações e ETFs dos EUA, futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, forex.
- US $ 249,95 mensalmente para não profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem)
- $ 299,95 mensalmente para profissionais (apenas plataforma de software de tradestation, sem corretagem)
- suporte a estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance.)
- backtesting e trading do sistema de nível de portfólio, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, visualização, etc.
- permite a integração R, negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localização do servidor.
- Suporte nativo FXCM e Interactive Brokers.
- Suporte de estratégias diárias / intradiárias, teste de nível de portfólio e otimização - melhor para testes baseados em preços de backtesting (análise técnica), C # scripting - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia, etc.
- Dados de Axioma ou de terceiros.
- análise fatorial, modelagem de risco, análise do ciclo do mercado.
- melhor para testes de backtesting baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias diárias / intradiárias, teste de nível de portfólio e otimização.
- Turtle Edition - motor de backtesting, gráficos, relatórios, testes EoD.
- Professional Edition - editor de sistema mais, análise progressiva, estratégias intradiárias, testes multi-threaded etc.
- Pro Plus Edition - mais gráficos de superfície 3D, scripts etc.
- Builder Edition - IB API, depurador etc.
- Edição profissional $ 1.990.
- Pro Plus Edition $ 2.990.
- Builder Edition $ 3.990.
- suportando estratégias diárias / intradiárias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros.
- dados de arquivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros.
- funcionalidade avançada - arrendamento de US $ 50 / mês ou licença de vida de US $ 995.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte a estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- Suporta C # e Visual Basic.
- link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance.)
- alugar $ 50 por mês.
- suporte a estratégias diárias / intradias, teste de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- sinais técnicos e também fundamentais, suporte multi-ativos.
- $ 595 para a versão premium (suporte a vários provedores de dados e corretores)
- suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- dados de compilação de ações, futuros e divisas (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários de 31 anos, forex a partir de 1983 etc.)
- usa o idioma MQL4, usado principalmente para negociar o mercado forex.
- Suporta vários corretores de Forex e feeds de dados.
- suporta o gerenciamento de várias contas.
- suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage.
- Suporta múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para vários corretores (Interactive Brokers etc.)
- Vida útil multidatos $ 1.497.
- Multicharts Pro $ 9,900 (Bloomberg & Thomson Reuters, alimentação de dados, etc.)
- estoques e ETFs dos EUA (diariamente)
- dados fundamentais pontuais desde 1999.
- estratégias longas / curtas, sinais orientados por preços / fundamentais.
- "Gerente" - $ 199 / mês - completa a funcionalidade.
- Este produto é para uso de comerciantes / pesquisadores de baixa, média e alta freqüência. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam comerciantes / pesquisadores de baixa e alta freqüência.
- backtesting intradía, gerenciamento de risco de portfólio, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis.
- Fontes de dados de marca de mercado 8k + desde 2012 (ações, índices e ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas).
- 40 + métricas do portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, razão de Sharpe, razão Omega, etc.)
- suporta R, Matlab, Java e Python.
- 10 + otimizações de portfólio.
- Preços de ações dos EUA (diariamente / intradía), desde 1998, dados da QuantQuote.
- dados forex da FXCM.
- apoiando Trader & Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- Preços de ações e ETF dos EUA (diariamente / intradiário), desde 2002.
- dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas)
- apoiando Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992.
- Momento de série temporal e estratégias de média móvel em ETFs.
- Estratégias simples de escolha de estoque de Momentum e Simple Value.
- dados de até 25 anos para 49 ações Futures e S & P500.
- caixa de ferramentas em Python e Matlab.
- Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão de dólares
- Backtest em dois cliques.
- Navegue na biblioteca de estratégias, ou crie e otimize sua estratégia.
- Comércio de papel, negociação automatizada e em tempo real s.
- Dados FX (Forex / Moeda) em pares principais, voltando para 2007.
- negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como seu backend.
- fatores de equidade múltipla com valores de referência alfa sobre bench-cap, múltiplos universos de investimento e filtros de gerenciamento de risco.
- estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e seleção de fator em um portfólio.
- US $ 50 / mês ou US $ 480 / ano - universidades de investimento mais amplas dos EUA, ações do Reino Unido e da UE, estratégias de alocação de ativos.
- mais de 10 000 estoques dos EUA, dados até 20 anos de história.
- critérios técnicos fundamentais +.
- US $ 50 por mês - funcionalidade completa.
- instalações eficazes de armazenamento e armazenamento de dados, instalações gráficas para análise de dados, facilmente estendidas através de pacotes.
- extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc.
- computação paralela e GPU, backtesting e otimização, amplas possibilidades de integração, etc.
- os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de teste de teste padrão pré-fabricados.
- suporta piramide, limitação de posição curta / longa, cálculo de comissão, rastreamento de patrimônio, controle extra-monetário, customização de preço de compra / venda.
- relatórios múltiplos de desempenho / risco.
- extensões recomendadas - pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinanças, etc.
- permite que o usuário misture vários ETF / opções / futuros / fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks de mercado.
- $ 149 / mo - opção livre + opções de seleção, estratégias de futuros, estratégias vix.
- ferramenta de backtesting baseada em nível básico de nível básico para testar a força relativa e estratégias de média móvel em ETFs.
- estoques dos EUA, dados da ValueLine de 1986 a 2014.
- preço e dados fundamentais, 1700 ações, teste mensal de granularidade.
- ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados.
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